ธนาคารลดความเสี่ยงในสินทรัพย์ สินทรัพย์ดิจิทัลถูกปรับลดมากที่สุด
ผลสำรวจจากเจ้าหน้าที่ด้านความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบในธนาคารและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ระบุว่า ประมาณ 60% ของสถาบันการเงินลดความเสี่ยงในสินทรัพย์อย่างน้อยหนึ่งประเภท โดยสินทรัพย์ดิจิทัลมีสัดส่วนการลดความเสี่ยงสูงถึง 26% ซึ่งมากที่สุดเมื่อเทียบกับประเภทสินทรัพย์อื่นๆ ขณะที่อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์และสินเชื่อเอกชนเฉพาะกิจมีการลดความเสี่ยงในระดับต่ำกว่า หรือคงสภาพไว้เหมือนเดิมในบางสถาบัน
ความแตกต่างในกลยุทธ์ความเสี่ยงระหว่างธนาคารขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
ธนาคารระดับชาติมีสินทรัพย์มากกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มลดความเสี่ยงในสินเชื่อเอกชนและอสังหาริมทรัพย์อย่างมาก โดยประมาณ 33% ของสถาบันเหล่านี้ลดความเสี่ยงในสินเชื่อเอกชนและอสังหาริมทรัพย์ และ 31% ลดการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล ในทางกลับกัน ธนาคารขนาดกลางและเล็ก รวมถึงสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ปรับลดความเสี่ยงแบบค่อยเป็นค่อยไป โดย 46% ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไม่ได้ลดความเสี่ยงในสินทรัพย์ใดเลย แต่ยังมีแนวโน้มถอนตัวจากสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่บ้าง โดย 29% ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและ 26% ของธนาคารชุมชนลดความเสี่ยงในสินทรัพย์กลุ่มนี้
การแตกต่างนี้สะท้อนให้เห็นว่าสถาบันขนาดใหญ่มีธุรกิจที่หลากหลายและซับซ้อนกว่า ทำให้ความเสี่ยงรวมตัวสูง โดยเฉพาะในสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งมีความผันผวนสูงกว่า และปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคก็เพิ่มแรงกดดันต่อการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารต้องการกฎระเบียบที่ชัดเจนมากกว่าผ่อนคลาย
่าสำรวจยังเผยว่า ธนาคารส่วนใหญ่ต้องการระบบกำกับดูแลที่เสถียรและทำนายได้ โดย 80% เห็นว่ากฎระเบียบที่ชัดเจนช่วยส่งเสริมสุขภาพของอุตสาหกรรมธนาคารสหรัฐในระยะยาว และ 56% สนับสนุนความคิดเห็นนี้อย่างแข็งขัน ขณะที่มีเพียง 22% คาดว่าการกำกับดูแลจะมีความชัดเจนและมั่นคงมากขึ้นใน 5 ปีข้างหน้า ในขณะที่ 63% คาดว่าการออกกฎระเบียบจะรุนแรงขึ้นและเพิ่มความไม่แน่นอน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการกำกับดูแลปัจจุบันแตกต่างกัน โดย 48% มองว่ากฎระเบียบเข้มงวดเกินไปสำหรับสถาบันของตนเอง ขณะที่ 42% เห็นว่าเหมาะสม และ 10% รู้สึกว่ายืดหยุ่นเกินไป ในกลุ่มผู้บริหาร 62% มองว่าเข้มงวดเกินไป ในขณะที่ 68% ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเห็นว่ากฎระเบียบในปัจจุบันเหมาะสมแล้ว
แม้ผ่อนคลายกฎ รายจ่ายด้านการปฏิบัติตามกฎพุ่งขึ้น
แม้ว่าจะมีการปรับกฎระเบียบให้ผ่อนคลายบ้าง แต่การลงทุนในการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎของธนาคารกลับเพิ่มขึ้น โดยในรอบปีที่ผ่านมา 50% ของสถาบันเพิ่มงบประมาณด้านการป้องกันความเสี่ยง, 46% เพิ่มงบประมาณด้านการปฏิบัติตามกฎ และ 62% เพิ่มการลงทุนอย่างน้อยหนึ่งด้าน ขณะที่มีเพียง 10% ลดงบประมาณดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่า แม้มีเจตนาดีในการลดภาระกำกับ แต่ภาคการเงินยังคงเผชิญกับความซับซ้อนและความท้าทายในการบริหารความเสี่ยง การมีกฎระเบียบที่โปร่งใสและชัดเจนจึงถูกมองว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดความเสี่ยงและรักษาความเสถียรของตลาด
ผลกระทบด้านนโยบายต่อตลาดการเงินและการบริหารความเสี่ยง
นโยบายกำกับดูแลที่ผ่อนคลายนั้นไม่ได้นำไปสู่ความง่ายในการดำเนินงานของภาคการเงิน โดยธนาคารและสถาบันการเงินนอกระบบต้องพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงและทดสอบความทนทานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการรับมือความผันผวนสูงในสินทรัพย์ดิจิทัล
การทำนายได้และความชัดเจนของนโยบายกำกับดูแลจะกลายเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจกลยุทธ์ความเสี่ยงและจัดสรรทุนของธนาคาร นักลงทุนและผู้ใช้งานตลาดควรติดตามนโยบายที่อาจเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่มีต่อตลาดสินทรัพย์หลายประเภทในระยะสั้น